JoinQuant 期货策略实例：构建一个简单的螺纹钢双均线趋势跟踪策略

这是一个基于聚宽（JoinQuant）平台的螺纹钢（RB）期货趋势跟踪策略。

策略思路

1. 标的选择：选取螺纹钢期货的主力合约（get_dominant_future），并自动处理主力合约换月。
2. 核心逻辑：双均线策略（Golden Cross/Death Cross）。
   • 做多信号：短期均线（如10日）上穿长期均线（如30日）。
   • 做空信号：短期均线下穿长期均线。
   • 平仓逻辑：趋势反转时，先平掉原有仓位，再反向开仓。
3. 资金管理：每次开仓使用账户可用资金的一定比例（如 30%），防止爆仓。
4. 移仓换月：每日检查持仓，如果持有的合约不再是主力合约，则强制平仓，并在新主力合约上按信号开仓。

策略代码

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *

def initialize(context):
    """
    初始化函数，设定基准、手续费、全局变量等
    """
    # 设定基准为螺纹钢主力连续合约
    set_benchmark('RB9999.XSGE')
    
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 过滤掉order系列API产生的比error级别低的log
    log.set_level('order', 'error')
    
    # 设定期货交易手续费（根据实际情况调整，这里设为万分之1）
    set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.0001, 
                             close_commission=0.0001, 
                             close_today_commission=0.0001), type='futures')
    
    # 设定保证金比例（这里设为15%，具体视交易所标准而定）
    set_option('futures_margin_rate', 0.15)
    
    # 定义全局变量
    g.future_code = 'RB'       # 品种代码：螺纹钢
    g.short_window = 10        # 短期均线周期
    g.long_window = 30         # 长期均线周期
    g.position_ratio = 0.3     # 每次开仓资金比例
    
    # 每天开盘时运行
    run_daily(trade_func, time='open')

def trade_func(context):
    """
    交易主函数
    """
    # 1. 获取当前日期的主力合约代码
    dom_contract = get_dominant_future(g.future_code)
    
    # 2. 移仓换月处理：检查持仓，如果持有非主力合约，则平仓
    # 遍历多头持仓
    for security in list(context.portfolio.long_positions.keys()):
        # 如果持仓品种是螺纹钢，但不是当前主力合约
        if security.startswith(g.future_code) and security != dom_contract:
            order_target(security, 0, side='long')
            log.info("移仓换月：平掉旧合约多单 %s" % security)
            
    # 遍历空头持仓
    for security in list(context.portfolio.short_positions.keys()):
        if security.startswith(g.future_code) and security != dom_contract:
            order_target(security, 0, side='short')
            log.info("移仓换月：平掉旧合约空单 %s" % security)

    # 3. 获取行情数据
    # 获取过去 g.long_window + 2 天的收盘价，确保数据足够计算均线
    # 注意：这里直接获取主力合约的数据
    hist_data = attribute_history(dom_contract, g.long_window + 2, '1d', ['close'])
    close_prices = hist_data['close']
    
    # 如果数据长度不足，无法计算均线，则跳过
    if len(close_prices) < g.long_window:
        return

    # 4. 计算均线
    # 短期均线
    ma_short = close_prices[-g.short_window:].mean()
    # 长期均线
    ma_long = close_prices[-g.long_window:].mean()
    
    # 获取当前主力合约的持仓情况
    long_pos = context.portfolio.long_positions[dom_contract].total_amount
    short_pos = context.portfolio.short_positions[dom_contract].total_amount
    
    # 获取可用资金
    cash = context.portfolio.available_cash
    
    # 5. 交易逻辑
    # 情况A：短均线 > 长均线 (看多)
    if ma_short > ma_long:
        # 如果有空单，先平空
        if short_pos > 0:
            order_target(dom_contract, 0, side='short')
            log.info("趋势转多：平空单 %s" % dom_contract)
        
        # 如果没有多单，则开多
        if long_pos == 0:
            # 按资金比例开仓
            order_value(dom_contract, cash * g.position_ratio, side='long')
            log.info("趋势转多：开多单 %s" % dom_contract)

    # 情况B：短均线 < 长均线 (看空)
    elif ma_short < ma_long:
        # 如果有多单，先平多
        if long_pos > 0:
            order_target(dom_contract, 0, side='long')
            log.info("趋势转空：平多单 %s" % dom_contract)
            
        # 如果没有空单，则开空
        if short_pos == 0:
            # 按资金比例开仓
            order_value(dom_contract, cash * g.position_ratio, side='short')
            log.info("趋势转空：开空单 %s" % dom_contract)

代码关键点解析

1. get_dominant_future('RB'):

   • 这是期货策略最关键的函数。它会自动返回当前日期的主力合约代码（例如 RB2405.XSGE）。
   • 策略中包含了一个循环检查，如果账户里持有旧的主力合约（例如上个月的主力），会自动将其平仓，实现“移仓换月”。

2. attribute_history:

   • 用于获取历史收盘价。这里我们获取了比长期均线稍多几天的数据，以防计算边界问题。

3. order_target vs order_value:

   • order_target(security, 0, side='...'): 用于将仓位调整为0，即平仓。
   • order_value(security, cash, side='...'): 用于按金额下单。这里使用 cash * g.position_ratio 来控制仓位，避免满仓操作导致风险过大。

4. side='long' / side='short':

   • 期货交易必须指定方向。long 代表多头（买入开仓/卖出平仓），short 代表空头（卖出开仓/买入平仓）。

常见问题 (Q&A)

Q1: 为什么使用 RB9999 作为基准，但交易时用 get_dominant_future?
A: RB9999 是聚宽合成的指数或主力连续数据，适合用来观察大趋势或作为回测的业绩基准。但在实盘或模拟交易中，你必须对具体的合约（如 RB2410.XSGE）下单，交易所不支持直接对 RB9999 下单。

Q2: 策略中的 g.position_ratio = 0.3 是什么意思？
A: 这意味着每次开仓只使用账户可用资金的 30%。期货自带杠杆（通常 10倍左右），全仓交易（100%资金）风险极高，一旦方向判断错误极易爆仓。30% 是一个相对稳健的起始仓位。

Q3: 如何调整均线参数？
A: 修改 initialize 函数中的 g.short_window (短期) 和 g.long_window (长期) 即可。例如改为 5日和 20日均线。

Q4: 这个策略适合高频交易吗？
A: 不适合。这是一个日线级别的趋势策略，交易频率较低。如果需要更高频，需要将 run_daily 改为 run_daily(..., time='every_bar') 并修改数据获取频率为分钟级。