为什么要开启 JoinQuant 的真实价格回测模式？(set_option)

在 JoinQuant 聚宽平台中，要设置回测模式以使用真实的交易价格（即动态复权模式），需要在策略初始化函数 initialize 中调用 set_option 函数。

设置方法

在 initialize(context) 函数中添加以下代码：

def initialize(context):
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 其他初始化代码...
    set_benchmark('000300.XSHG')

详细说明

1. 为什么要开启 use_real_price (True)？

• 避免未来函数：默认模式（False）通常使用基于回测开始日期或当前日期的前复权数据。这意味着在历史时刻使用了未来的复权因子（例如，2015年的回测使用了2023年的复权因子），这是一种未来函数，会导致回测结果失真。
• 模拟真实交易：开启后，回测引擎在撮合订单时，会使用该股票在历史当天的真实挂牌价格。这保证了买入股数、成交金额与当时市场的实际情况一致（例如，不会出现因为复权导致股价变成几千元或几分钱，从而导致买入数量计算错误的情况）。
• 自动处理分红送转：开启该选项后，当持仓股票发生拆分、合并或分红时，系统会根据复权因子自动调整账户中的持仓数量和现金（即自动到账分红和送股），这与实盘逻辑一致。

2. 对数据获取 API 的影响

开启 set_option('use_real_price', True) 后，对策略中获取数据的 API（如 history, attribute_history, get_price 等）有以下影响：

• 数据也是动态复权的：这些 API 返回的数据是基于回测当前日期的前复权价格。
  • 例如：回测运行到 2015-06-01，调用 history 获取过去5天数据，系统会返回以 2015-06-01 为基准的前复权数据。这模拟了你在 2015-06-01 当天打开行情软件看到的K线图。
• 不要跨日缓存数据：由于每天的复权基准可能因为除权除息而变化，不同日期调用 API 返回的历史价格可能不同。因此，不要将 API 返回的数据保存到全局变量（如 g.data）中跨日使用，而应该在每一天需要时重新获取。

总结：强烈建议在所有策略（尤其是涉及长时间跨度的回测）中开启此选项，以确保回测的严谨性和真实性。