JoinQuant 交易函数进阶：全面掌握 MarketOrderStyle 与 LimitOrderStyle

在 JoinQuant（聚宽）平台中，下单函数（如 order, order_target, order_value 等）除了指定标的代码（security）和数量（amount）/价值（value）外，还可以通过 style、side 和 close_today 等参数来控制交易的具体行为，例如订单类型（市价/限价/止损）、多空方向以及期货的平仓顺序。

以下是详细的控制方式说明：

1. 控制订单类型 (style 参数)

通过 style 参数，您可以指定订单是市价单、限价单还是止损单。如果 style 为 None，则默认为市价单（MarketOrder）。

A. 市价单 (MarketOrderStyle)

不指定价格，以当前市场价格成交。

• 普通用法：MarketOrderStyle()
• 科创板保护价：对于科创板标的，必须指定保护价。
  • 买入时：成交价不高于保护价。
  • 卖出时：成交价不低于保护价。

# 普通市价买入
order('000001.XSHE', 100, style=MarketOrderStyle())

# 科创板市价买入，设置保护价为 50.0 元
order('688001.XSHG', 200, style=MarketOrderStyle(limit_price=50.0))

B. 限价单 (LimitOrderStyle)

指定成交价格，只有当市场价格满足条件时才成交。

• 用法：LimitOrderStyle(limit_price)

# 以 10.5 元的价格限价买入
order('000001.XSHE', 100, style=LimitOrderStyle(10.5))

C. 停止单/止损单 (StopOrder)

当价格突破设定的触发价（stop_price）时，自动转化为市价单或限价单。

• StopMarketOrderStyle：触发后转为市价单。
• StopLimitOrderStyle：触发后转为限价单。
• 模式 (mode)：
  • 'stop_loss' (止损)：价格跌破触发价（多头止损）或涨破触发价（空头止损）时触发。
  • 'take_profit' (止盈)：价格涨破触发价（多头止盈）或跌破触发价（空头止盈）时触发。

# 止损单示例：当价格跌破 9.0 元时，以市价卖出（止损）
# 注意：停止单仅在当日有效
order('000001.XSHE', -100, style=StopMarketOrderStyle(mode='stop_loss', stop_price=9.0))

2. 控制多空方向 (side 参数)

主要用于期货交易，控制是开多仓还是开空仓。

• 'long' (默认)：做多。用于股票买入、期货开多或期货平空。
• 'short'：做空。用于期货开空或期货平多。

注意：股票和基金目前暂不支持通过此参数直接开空单（融券需使用融资融券专用API）。

# 期货开空单（卖出开仓）
order('IF2306.CCFX', 1, side='short') 

# 期货平空单（买入平仓）
order('IF2306.CCFX', -1, side='short')

3. 控制平仓顺序 (close_today 参数)

该参数仅对上海国际能源中心 (INE)、上海期货交易所 (XSGE)、中金所 (CFFEX) 的期货标的生效。这些交易所区分“平今仓”（平掉今日新开的仓位）和“平昨仓”（平掉昨日以前的持仓），且手续费可能不同。

• close_today = True：只平今仓。如果今仓不足，订单会废单。
• close_today = False (默认逻辑)：优先平昨仓，昨仓不足部分平今仓。

# 强制平今仓（例如股指期货平今手续费较高，策略可能需要精细控制）
# 平掉 1 手 IF2306 的多单，且指定只平今日新开的仓位
order('IF2306.CCFX', -1, side='long', close_today=True)

4. 综合代码示例

以下是一个综合示例，展示了如何在策略中组合使用这些参数：

# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
    g.stock = '000001.XSHE'
    g.future = 'IF2306.CCFX'
    # 设定账户类型以支持期货
    set_subportfolios([SubPortfolioConfig(cash=context.portfolio.starting_cash, type='futures')])

def handle_data(context, data):
    # 1. 股票限价买入
    # 以 15.0 元限价买入 100 股平安银行
    order(g.stock, 100, style=LimitOrderStyle(15.0))
    
    # 2. 股票止损卖出
    # 如果持有平安银行，且价格跌破 14.0 元，以市价止损卖出 100 股
    if context.portfolio.positions[g.stock].total_amount >= 100:
        order(g.stock, -100, style=StopMarketOrderStyle(mode='stop_loss', stop_price=14.0))
    
    # 3. 期货开空单
    # 以市价开 1 手股指期货空单
    order(g.future, 1, side='short', style=MarketOrderStyle())
    
    # 4. 期货指定平今仓
    # 平掉 1 手股指期货空单，强制只平今日仓位
    # 注意：amount 为负数表示卖出/平仓，side='short' 表示操作的是空头方向的持仓
    order(g.future, -1, side='short', close_today=True)

总结

Q&A

Q: 如果我不设置 style 参数，默认是什么订单？
A: 默认为市价单 (MarketOrderStyle)。但在科创板交易中，直接使用默认市价单可能会因为缺少保护价而报错，建议显式设置 MarketOrderStyle(limit_price=...)。

Q: order_target 函数支持这些参数吗？
A: 支持。order_target 和 order_target_value 等函数同样支持 style, side, close_today 参数，用于控制调仓时的具体交易行为。

Q: 停止单（StopOrder）在收盘后还有效吗？
A: 无效。JoinQuant 的订单（包括停止单）仅在当日交易时间内有效，收盘后未触发或未成交的订单会被系统自动撤销。