为什么 JoinQuant 中每周首个交易日 valuation.turnover_ratio 总是返回 NaN？

问题原因分析

在 JoinQuant 平台中，当您使用 get_fundamentals 查询 valuation.turnover_ratio（换手率）等市值表数据时，如果在回测中不指定 date 参数，系统默认会使用 context.current_dt 的前一天（即前一个自然日） 作为查询日期。

这就导致了一个常见的问题：

1. 每周首个交易日（通常是周一）：它的前一个自然日是周日（非交易日）。
2. 节假日后的首个交易日（如您提到的 2022年1月4日）：2022年1月4日是元旦假期后的首个交易日，它的前一个自然日是1月3日（法定节假日，非交易日）。

由于非交易日市场没有开盘，自然不存在当天的“换手率”数据，因此数据库在这些非交易日对应的记录为空，从而返回了 NaN。

优化与解决方案

为了避免取到非交易日的空数据，强烈建议在调用 get_fundamentals 时，显式指定 date 参数为上一个交易日，而不是依赖系统默认的前一个自然日。

在 JoinQuant 中，您可以通过 context.previous_date 直接获取上一个有效的交易日。

优化后的代码示例

def handle_data(context, data):
    # 错误写法：默认查询前一个自然日，周一或节假日后会返回 NaN
    # df_wrong = get_fundamentals(query(valuation.code, valuation.turnover_ratio))
    
    # 正确写法：显式指定 date 为上一个交易日
    q = query(valuation.code, valuation.turnover_ratio)
    df_correct = get_fundamentals(q, date=context.previous_date)
    
    # 打印查看结果，此时即使是周一或 2022.1.4，也能正确取到节前最后一个交易日的换手率
    print(df_correct.head())

为什么平台这样设计？

量化回测引擎严格区分“自然日”和“交易日”。默认取前一个自然日是为了保证时间轴的绝对真实性（例如某些宏观数据或海外数据在周末是更新的）。对于 A 股特有的交易日历，平台提供了 context.previous_date 供开发者灵活调用。只要养成在查询财务/市值数据时传入 date=context.previous_date 的习惯，就可以完美避开所有节假日和周末导致的 NaN 问题。