JoinQuant 聚宽 set_option('use_real_price', True) 含义详解与使用指南

问题描述

use_real_price的含义是什么？

新人入坑，感谢指导
如何理解set_option的 'use_real_price'

在 JoinQuant (聚宽) 量化平台中，set_option('use_real_price', True) 是一个非常重要且官方强烈建议开启的设置项。它用于设置是否开启动态复权（真实价格）模式。

简单来说，它的核心作用是决定你的策略在回测和模拟交易时，是使用真实的未复权价格进行撮合交易，还是使用前复权价格进行撮合交易。

以下是详细的解析：

当你在 initialize 函数中设置 set_option('use_real_price', True) 时：

真实价格撮合：回测和模拟交易过程中，每天看到的当天价格都是真实的（不复权的）。系统会使用真实的价格进行下单撮合，你在交易详情和持仓详情里看到的也都是真实价格。这完全符合真实的交易场景。
API 获取数据依然便捷：为了让编写代码简单，通过 history、attribute_history、get_price 等数据获取 API 拿到的，依然是基于当天日期的前复权价格。这样你在计算均线、技术指标时不需要自己手动处理复权跳空缺口。
自动处理分红送股：每到新的一天，如果持仓中有股票发生了送股或者分红，对应的股数或现金会自动在你的账户（context.portfolio）中体现，完美模拟真实账户的除权除息。
避免未来函数：这是最重要的一点。使用真实价格撮合，回测到历史某一天，就使用那一天的真实价格；如果需要复权数据，使用的是那一天的复权因子对之前的价格进行前复权。全程不使用未来的数据，有效避免了“未来函数”。

如果不开启（默认是 False，主要是为了兼容早期旧策略）：

违背真实场景：系统会选定一个日期（通常是建立回测的日期）作为基准，回测过程中所有的价格都是基于此日期的前复权价格。这意味着你可能会用一个历史上根本不存在的“前复权价格”（比如几毛钱甚至负数）去下单，这严重违背了真实的交易规则（例如A股买入必须是100的整数倍，价格不同能买入的数量完全不同）。
回测结果不一致：不同的日期建立的回测跑出来的结果可能会有差异，因为这两次回测之间如果股票发生了拆合或者分红，会导致回测中看到的前复权价格不一致。

官方强烈建议您开启动态复权(真实价格)模式，进行模拟与回测！

开启方式：
只需在策略的 initialize 初始化函数中加入一行代码即可：

def initialize(context):
    # 开启真实价格（动态复权）模式
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 其他初始化代码...
    g.security = '000001.XSHE'

不要跨日期缓存 API 数据：因为开启后，你在不同日期调用 history 等 API 返回的前复权价格可能是不一样的（因为基准日变了）。所以，不要把今天获取的历史数据存到全局变量里留到明天去用，每天需要数据时重新获取即可。
获取昨日真实价格：如果你确实想通过 history 拿到昨天的真实价格，需要用取得的前复权价格除以复权因子（factor）。

总结：作为新人，写策略的第一步，请务必在 initialize 中写上 set_option('use_real_price', True)，这能让你的回测结果更贴近实盘，少走很多弯路。