JoinQuant聚宽平台如何实现股票与期货混合策略的模拟交易？

模拟交易是否能同时交易股票和期货？

请问：一个股票、期货混合策略（如：时间段A买入持有若干股票，不持有期货；时间段B卖出股票，买入持有期货），模拟交易可以实现（既能交易股票又能交易期货）吗？

P.S.本人有股票策略的模拟交易，也有期货策略的模拟交易，都正常运行，成功下单。但是，混合策略在模拟交易中只成功买卖了股票，期货交易未能成功下单（回测中是可以实现交易股票和期货的）。

核心解答

可以实现。 在JoinQuant（聚宽）平台的模拟交易中，完全可以同时交易股票和期货。

您遇到的“股票成功下单，但期货未能成功下单”的问题，根本原因在于未正确配置多子账户（subportfolios）以及下单时未指定对应的账户索引（pindex）。

问题原因解析

在聚宽平台中，如果不显式配置账户类型，系统默认只初始化一个子账户 subportfolios[0]，且其类型（type）默认为 'stock'（仅允许买卖股票与场内基金等）。

• 回测环境：有时对账户类型的校验相对宽松，可能会让您误以为单账户也能混合下单。
• 模拟交易环境：校验非常严格。如果您用类型为 'stock' 的账户去下期货订单，系统会直接拒绝（报错或返回None），导致期货下单失败。

解决方案：配置多子账户（Subportfolios）

要实现股票和期货的混合交易，您必须在 initialize 函数中将初始资金分配到两个不同的子账户中：一个用于股票（type='stock'），另一个用于期货（type='futures'）。并且在调用下单API时，通过 pindex 参数明确告诉系统使用哪个账户的资金。

1. 初始化多账户配置

在 initialize 函数中使用 set_subportfolios 进行配置：

def initialize(context):
    # 获取总初始资金
    init_cash = context.portfolio.starting_cash
    
    # 将资金分为两份，分别给股票和期货账户
    stock_cash = init_cash * 0.5
    futures_cash = init_cash * 0.5
    
    # 设定 subportfolios[0] 为股票账户
    # 设定 subportfolios[1] 为期货账户
    set_subportfolios([
        SubPortfolioConfig(cash=stock_cash, type='stock'),
        SubPortfolioConfig(cash=futures_cash, type='futures')
    ])
    
    # 其他初始化设置...
    set_benchmark('000300.XSHG')
    set_option('use_real_price', True)

2. 下单时指定 pindex

在您的交易逻辑中，调用 order、order_target 等函数时，必须加上 pindex 参数：

• pindex=0 代表使用股票账户。
• pindex=1 代表使用期货账户。

def handle_data(context, data):
    # --- 股票交易逻辑 ---
    stock_code = '000001.XSHE'
    # 买入股票，必须指定 pindex=0
    order(stock_code, 100, pindex=0)
    
    # --- 期货交易逻辑 ---
    # 获取主力合约（注意：不能直接交易'RB9999.XSGE'，必须获取具体合约）
    future_code = get_dominant_future('RB')
    
    # 买入期货多单，必须指定 pindex=1
    order(future_code, 1, side='long', pindex=1)

关键注意事项

1. 资金隔离：subportfolios[0] 和 subportfolios[1] 的资金是隔离的。如果股票账户资金不足，即使期货账户有钱，股票也无法下单。如果需要在运行中动态调配资金，可以使用 transfer_cash(from_pindex, to_pindex, cash) 函数。
2. 期货合约代码：切记不要直接对主力连续合约（如 IF9999.CCFX）下单，必须使用 get_dominant_future 获取真实的交易合约代码（如 IF2309.CCFX）。
3. 平今/平昨：期货交易中，如果涉及上期所、中金所、能源中心等，平仓时可能需要注意 close_today 参数的设置。

按照上述方法修改您的策略代码，明确区分股票账户和期货账户，您的混合策略就可以在模拟交易中顺利运行了。