JoinQuant量化平台：真实价格与前复权价格的转换方法

在 JoinQuant (聚宽) 平台中，当您在 initialize 函数中开启了动态复权模式（即 set_option('use_real_price', True)）后，系统在撮合交易和记录持仓时使用的都是真实价格（除权价格）。而为了方便策略编写，get_price、history 等数据获取 API 默认返回的是基于当前日期的前复权价格。

为了将系统记录的真实价格折算成前复权价格进行比较，您可以使用 API 提供的复权因子（factor）。

转换公式

根据 JoinQuant API 文档的说明，API 返回的价格是前复权后的价格，利用 factor 可以算出原始价格（真实价格），公式为：
真实价格 = 前复权价格 / factor

因此，如果您已知真实价格，想要折算为前复权价格，公式为：
前复权价格 = 真实价格 * factor

代码实现方法

您可以在获取价格数据时，同时获取 factor 字段，然后进行乘法运算。以下是具体的代码示例：

def handle_data(context, data):
    security = '000001.XSHE'
    
    # 假设这是系统记录的真实买入价格（例如从 context.portfolio.positions 中获取的 avg_cost）
    # 这里为了演示，我们假设一个真实价格
    real_price = 10.50 
    
    # 使用 attribute_history 获取前复权价格和复权因子
    # 注意：获取当天的 factor 可以用 get_current_data() 或者获取最近的 history
    df = attribute_history(security, 1, '1d', fields=['close', 'factor'])
    
    if not df.empty:
        current_factor = df['factor'][-1]
        
        # 将真实价格转换为前复权价格
        pre_fq_price = real_price * current_factor
        
        log.info("真实价格: %.2f, 复权因子: %.4f, 折算的前复权价格: %.2f" % (real_price, current_factor, pre_fq_price))
        
        # 这样您就可以将 pre_fq_price 与 get_price 获取的 'pre' 价格进行一致性比较了

注意事项

1. 复权因子的时效性：复权因子是会随着分红、送股等除权除息事件发生变化的。在回测的某一天获取的 factor，是将历史真实价格转换为站在那一天视角下的前复权价格的因子。
2. 不要跨日期缓存：正如官方文档强烈建议的，由于前复权价格和复权因子在发生除权除息后会变动，不要跨日期缓存这些 API 返回的结果。每次需要比较时，请获取当天的 factor 进行实时折算。