JoinQuant 聚宽策略开发：深入理解 process_initialize 与 initialize 的区别

在 JoinQuant (聚宽) 量化平台中，initialize 和 process_initialize 都是用于策略初始化的函数，但它们的执行时机和使用场景有很大的区别。针对您的问题，简短的回答是：是的，在模拟盘中 process_initialize 每天都会执行一次，而 initialize 在整个策略生命周期中只执行一次。

以下是详细的区别解析：

1. initialize(context)：全局只执行一次

• 执行时机：在整个回测或模拟交易最开始的时候执行，且只执行一次。
• 主要用途：用于初始化策略的全局设置和可以被持久化保存的全局变量（通常挂载在 g 对象上）。例如：设置基准、设置滑点、设置手续费、定义要交易的股票池等。
• 模拟盘特性：即使模拟盘每天休眠后第二天重启，或者您修改了代码后重启，initialize 都不会再次执行。

2. process_initialize(context)：每次进程启动时执行

• 执行时机：在每次模拟盘/回测进程重启时执行。它总是在 initialize 之后执行（如果是第一次启动）。
• 主要用途：一般用来初始化一些**不能被持久化保存（不能被 pickle 序列化）**的内容。例如：数据库连接、打开的文件对象、网络请求对象等。
• 模拟盘特性：因为聚宽的模拟盘在每天交易结束后会保存状态并结束进程（休眠），然后在第二天开盘前恢复进程。因此，在模拟盘中，process_initialize 每天都会执行一次。

为什么需要 process_initialize？

在模拟盘中，系统会使用 pickle 将 g 对象和 context 对象序列化保存到磁盘，以便第二天恢复状态。但是，涉及到 I/O 操作的对象（如 query() 返回的数据库查询对象）是不能被序列化的。如果您在 initialize 中把这些对象赋给了 g，第二天重启时这些变量就会丢失，导致报错。

为了解决这个问题，您应该在 process_initialize 中初始化这些对象，并且变量名建议以双下划线 __ 开头（这样系统在序列化 g 时会自动忽略它，避免报错）。

代码示例

def initialize(context):
    # 整个生命周期只执行一次
    # 设置基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 定义可以被序列化的普通全局变量
    g.security = '000001.XSHE'
    g.trade_count = 0

def process_initialize(context):
    # 模拟盘每天进程重启时都会执行一次
    # query 对象不能被 pickle 序列化，所以不能持久保存
    # 必须在这里初始化，且变量名以 '__' 开始，系统序列化 g 时就会自动忽略这个变量
    g.__q = query(valuation)

def handle_data(context, data):
    # 每天/每分钟执行
    # 可以正常使用 g.__q
    df = get_fundamentals(g.__q)
    log.info("获取到财务数据，股票数量：%s" % len(df))

总结

• initialize：写策略的基础配置和普通全局变量，一辈子只跑一次。
• process_initialize：写那些“每天醒来都需要重新建立连接”的特殊对象（如 query），每天跑一次。