JoinQuant聚宽量化策略：如何避免当日卖出的股票被再次买入（附Python源码）

在聚宽（JoinQuant）平台中，context.portfolio.positions 记录的是当前时刻的持仓信息。当你把某只股票全部卖出后，它就会从持仓中消失（或者可用数量变为0）。因此，单靠 context.portfolio.positions 是无法判断这只股票“今天是否被卖出过”的。

要实现**“当日卖出的股票，当日不再买入，次日可恢复买入”**的逻辑，最标准且高效的做法是：利用全局变量 g 来维护一个“今日已卖出股票池（Set）”。

具体实现步骤如下：

1. 在每天开盘前清空记录

利用 before_trading_start 函数，在每天交易开始前，把“今日已卖出股票池”清空，这样次日就可以重新买入了。

2. 在卖出时记录该股票

当你的策略触发卖出信号并成功执行卖出后，将该股票代码加入到这个“今日已卖出股票池”中。

3. 在买入前增加条件判断

当策略触发买入信号时，先检查该股票是否在“今日已卖出股票池”中，如果在，则跳过不买。

完整代码示例

# 导入聚宽函数库
import jqdata

def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 定义要操作的股票池
    g.stocks = ['000001.XSHE', '000002.XSHE', '000004.XSHE']
    
    # 初始化一个全局变量，用于记录当天卖出的股票
    g.sold_today = set()

# 每天开盘前运行
def before_trading_start(context):
    # 每天开盘前，清空“今日已卖出股票池”
    # 这样次日如果出现买入信号，就可以正常买入了
    g.sold_today = set()
    log.info("新的一天，已清空当日卖出记录。")

# 盘中运行函数（例如按分钟运行）
def handle_data(context, data):
    for security in g.stocks:
        # 获取当前价格和均价（仅作示例信号）
        price = data[security].close
        vwap = data[security].vwap(3)
        
        # ================= 卖出逻辑 =================
        # 如果价格跌破均价，且当前有持仓可卖
        if price < vwap * 0.995 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
            # 执行卖出
            order_target(security, 0)
            log.info("卖出 %s" % security)
            
            # 【关键步】：将卖出的股票加入今日已卖出集合
            g.sold_today.add(security)
            
        # ================= 买入逻辑 =================
        # 如果价格突破均价，且有现金
        elif price > vwap * 1.005 and context.portfolio.available_cash > 0:
            # 【关键步】：判断该股票今天是否已经卖出过
            if security in g.sold_today:
                log.info("[%s] 今日已卖出过，忽略本次买入信号" % security)
                continue # 跳过该股票，不执行买入
                
            # 如果今天没卖出过，正常执行买入
            order_value(security, 10000)
            log.info("买入 %s" % security)

逻辑解析

1. g.sold_today = set()：使用 Python 的集合（Set）数据结构，查找速度极快（O(1) 复杂度），且能自动去重。
2. before_trading_start：聚宽引擎会在每个交易日的 09:00 自动调用此函数。在这里重置 g.sold_today，完美契合了“次日可重新买入”的需求。
3. if security in g.sold_today:：在买入动作前加一道锁，彻底杜绝了“上午卖出、下午信号又满足导致接回”的日内反复震荡（T+0 变相交易）问题。