解决JoinQuant中获取LOF基金复权净值报错的问题

在 JoinQuant 聚宽平台上，遇到调用 get_extras 获取 LOF 基金复权净值报错 Exception: adj_net_value现在仅支持场外基金，通常是因为传入的基金代码后缀不正确或混淆了场内/场外基金的获取方式。

以下是详细的报错原因及解决方案：

报错原因分析

LOF 基金（上市型开放式基金）确实既有场内份额也有场外份额。在聚宽的数据体系中，它们通过代码后缀来进行区分：

• 场内基金代码：后缀通常为 .XSHG（上交所）或 .XSHE（深交所），例如 162411.XSHE。
• 场外基金代码：后缀统一为 .OF，例如 162411.OF。

get_extras 函数中的 adj_net_value（复权净值）字段，系统底层设定仅针对场外基金代码（.OF）开放。如果您传入了场内代码（如 .XSHE），系统就会抛出该异常。

解决方案

根据您的实际需求，可以通过以下几种方式获取所需数据：

方案一：获取场外 LOF 的复权净值（修改代码后缀）

如果您确实需要该 LOF 基金的场外复权净值，只需将查询代码的后缀改为 .OF 即可。

from jqdata import *

# 使用 .OF 后缀查询场外复权净值
lof_code_otc = '162411.OF' 
df = get_extras('adj_net_value', [lof_code_otc], start_date='2023-01-01', end_date='2023-10-01')
print(df)

方案二：获取场内 LOF 的复权价格（用于回测交易）

如果您是在编写交易策略，需要获取场内 LOF 的历史行情来进行买卖信号判断，您应该使用 get_price 函数，并设置复权参数 fq。场内基金的交易基于价格而非净值（存在折溢价）。

from jqdata import *

# 获取场内 LOF 的前复权收盘价
lof_code_exchange = '162411.XSHE'
df_price = get_price(lof_code_exchange, start_date='2023-01-01', end_date='2023-10-01', frequency='daily', fields=['close'], fq='pre')
print(df_price)

方案三：获取场内 LOF 的单位净值和累计净值

如果您需要分析场内 LOF 的实际净值表现，可以使用 get_extras 获取 unit_net_value（单位净值）和 acc_net_value（累计净值）。累计净值在不考虑分红再投资的情况下，可以作为衡量基金长期表现的参考。

from jqdata import *

lof_code_exchange = '162411.XSHE'
# 获取累计净值
df_acc = get_extras('acc_net_value', [lof_code_exchange], start_date='2023-01-01', end_date='2023-10-01')
# 获取单位净值
df_unit = get_extras('unit_net_value', [lof_code_exchange], start_date='2023-01-01', end_date='2023-10-01')

print("累计净值：\n", df_acc)
print("单位净值：\n", df_unit)

总结

• 查场外复权净值：用 get_extras + adj_net_value + .OF 代码。
• 查场内复权行情：用 get_price + fq='pre' + .XSHG/.XSHE 代码。
• 查场内累计/单位净值：用 get_extras + acc_net_value/unit_net_value + .XSHG/.XSHE 代码。