JoinQuant 聚宽条件单与限价单挂单实现指南

条件单怎么实现？

比如开盘价格(9.30) 10块钱， 9.31分的价格是10.5元

但实际操作中可能9.30-9.31直接拉升了，所以9.30的时候买不到，

但是想在9.30的时候把10块钱的单子挂上， 在收盘前跌回10块钱的时候即可买入， 应该如何实现？

在 JoinQuant 聚宽平台上，实现这种“指定价格挂单，等待盘中回落成交”的条件单需求非常简单。您只需要在开盘时（9:30）使用**限价单（LimitOrderStyle）**进行委托即可。

聚宽的限价单撮合机制

根据聚宽的订单处理逻辑：

1. 挂单与撮合：当您下达限价单时，如果当前价格无法立即成交，引擎会将该订单挂在盘口。在分钟频率的策略中，挂单会在每个分钟 Bar 结束时尝试撮合。如果盘中价格（分钟 Bar 的最低价）跌到了您的委托价或更低，订单就会自动成交。
2. 自动撤单：所有未完成的订单将在本交易日结束后自动撤销，不需要您手动清理。

实现代码示例

您可以设置策略在每天 09:30 运行一次，获取当天的开盘价，并以此价格下达限价买单。代码如下：

# 导入聚宽函数库
import jqdata

def initialize(context):
    # 设定要操作的股票
    g.security = '000001.XSHE'
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)
    
    # 每天 09:30 定时运行挂单逻辑
    run_daily(market_open, time='09:30')

def market_open(context):
    # 获取当前时刻的数据
    current_data = get_current_data()
    
    # 获取当天的开盘价
    # 注意：day_open 在 09:27 集合竞价结束后即可获取
    open_price = current_data[g.security].day_open
    
    # 假设我们要买入 1000 股
    amount = 1000
    
    # 使用 LimitOrderStyle 下限价单
    # 这样即使 9:31 价格拉升到 10.5 元，这个 10 元的买单依然会挂在系统中
    # 如果盘中价格跌回 10 元及以下，引擎会自动撮合成交
    order(g.security, amount, LimitOrderStyle(open_price))
    
    log.info(f"已在 09:30 以开盘价 {open_price} 元挂单买入 {g.security} {amount} 股")

核心逻辑解析

1. run_daily(market_open, time='09:30')：确保挂单动作在每天开盘的第一时间执行。
2. get_current_data()[g.security].day_open：准确获取当天的开盘价（即您例子中的 10 块钱）。
3. LimitOrderStyle(open_price)：这是实现条件单的关键。它告诉交易引擎：“我只愿意以 open_price 或更低的价格买入”。引擎会接管这个订单，在当天的后续时间里（如 10:30 或 14:00），只要价格触及该价位，就会自动成交。

通过这种方式，您无需在 handle_data 中每分钟去判断价格是否跌回 10 元，交易引擎的底层撮合机制会完美帮您实现这个“条件单”功能。