JoinQuant 聚宽 get_price 函数中 skip_paused 与 fill_paused 参数深度解析

get_price的参数有点迷

get_price的参数：skip_paused、fill_paused、count，有点迷，特别前两个，有没有关系？

如果股票上个交易日停牌，
skip_paused=True，fill_paused=False，count=1，就获取不到数据？
skip_paused=True，fill_paused=True，count=1，也获取不到数据？

在 JoinQuant (聚宽) 平台中，get_price 是获取历史行情数据最常用的 API 之一。理解 skip_paused、fill_paused 和 count 这三个参数对于正确处理停牌股票的数据至关重要。

参数基本含义

1. count：表示你要获取的数据行数（即 K 线根数）。例如 count=1 表示获取距离 end_date 最近的 1 根 K 线数据。
2. skip_paused：是否跳过不交易的日期（包括停牌、未上市、已退市）。
   • True：跳过停牌日，直接往前寻找最近的一个正常交易日的数据。
   • False（默认）：不跳过停牌日，时间轴保持连续。
3. fill_paused：当 skip_paused=False（即不跳过停牌日）时，如何填充停牌日的数据。
   • True（默认）：使用停牌前最后一个正常交易日的收盘价（pre_close）来填充停牌日的开、高、低、收价格，成交量（volume）和成交额（money）为 0。
   • False：停牌日的所有价格和成交量数据都用 NaN（空值）填充。

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参数之间的关系

skip_paused 和 fill_paused 的关系是先后的：

• 如果 skip_paused=True：系统会直接把停牌的日期从结果中剔除。既然停牌日都不存在于返回的结果中了，那么 fill_paused 参数实际上就失效了（因为没有停牌日需要去填充）。
• 如果 skip_paused=False：系统会保留停牌的日期，此时 fill_paused 才会起作用，决定这个保留下来的停牌日里填的是前收盘价还是 NaN。

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回答您的具体问题

假设股票上个交易日停牌，您设置了 count=1（获取最近 1 天的数据）：

情况 1：skip_paused=True，fill_paused=False，count=1

• 结果：能获取到数据。
• 解析：因为 skip_paused=True，系统会跳过上个交易日（停牌日），继续往前找，直到找到停牌前最后一个正常交易的日子，并返回那一天的真实交易数据。此时 fill_paused=False 不起作用。

情况 2：skip_paused=True，fill_paused=True，count=1

• 结果：能获取到数据。
• 解析：同上，系统跳过停牌日，返回停牌前最后一个正常交易日的数据。fill_paused=True 同样不起作用。

补充情况 3：skip_paused=False，fill_paused=False，count=1

• 结果：返回上个交易日（停牌日）的数据，但数据全是 NaN。
• 解析：不跳过停牌日，且不填充，所以返回空值。

补充情况 4：skip_paused=False，fill_paused=True，count=1

• 结果：返回上个交易日（停牌日）的数据，价格数据为停牌前的收盘价，成交量为 0。
• 解析：不跳过停牌日，且使用前收盘价填充。

总结建议

• 如果您的策略需要计算均线等技术指标，通常建议使用 skip_paused=True，这样计算出的指标是基于真实交易日的，不会被停牌日的平直线干扰。
• 如果您需要获取多只股票的数据，且要求时间轴严格对齐（例如截面数据分析），通常建议使用 skip_paused=False, fill_paused=True，这样所有股票在同一天都有数据，方便矩阵运算。