为什么 JoinQuant 的 get_price 获取的历史收盘价与行情软件不一致？

get_price不准么？

price_choose = get_price(target_list, end_date=today, frequency='1d', fields=['close'], count=2, panel=False,fq='pre'
).pivot(index='time', columns='code', values='close')
print(f"price_choose is {price_choose}")

000333.XSHE 000858.XSHE ... 600938.XSHG 600941.XSHG
time ...
2023-12-28 54.05 140.10 ... 20.66 97.59
2023-12-29 54.63 140.31 ... 20.97 99.48

看000333，这个2023-12-28/29的收盘价是不对的，看了东财、新浪都不对；

可能是我哪里有写错么

您好！您的代码本身没有写错，导致价格与您在东方财富、新浪等平台上看到的不一致的原因，在于复权方式（fq 参数）的设置以及分红派息的影响。

为什么价格会“不准”？

在您的代码中，设置了 fq='pre'，这表示获取的是前复权价格。

1. 前复权的机制：前复权是以当前最新日期（或您查询的基准日）为基准，保持现有价格不变，将历史价格向下折算。其目的是为了消除分红、送股等除权除息事件导致的K线断层，保证价格曲线的连续性。
2. 分红的影响：000333（美的集团）在 2023-12-29 之后（例如 2024 年）发生了分红派息。当您在今天查询 2023 年底的前复权价格时，系统会扣除掉 2024 年分红的金额，因此您获取到的前复权价格会低于当时真实的交易价格。
3. 平台差异：如果您在东方财富或新浪上查看的是不复权（真实K线）价格，或者它们的前复权基准日与您查询的基准日不同，就会出现价格对不上的情况。

如何获取当时的真实交易价格？

如果您希望获取 2023-12-28 和 2023-12-29 当天真实的收盘价（即不复权价格），只需要将 fq 参数设置为 None 即可。

修改后的代码：

price_choose = get_price(
    target_list, 
    end_date=today, 
    frequency='1d', 
    fields=['close'], 
    count=2, 
    panel=False,
    fq=None  # 将 'pre' 改为 None，获取不复权的真实价格
).pivot(index='time', columns='code', values='close')

print(f"price_choose is {price_choose}")

总结与建议

• fq='pre'（前复权）：适合用于计算收益率、计算技术指标（如均线、MACD），因为它保证了价格的连续性，避免了除权除息带来的指标失真。
• fq=None（不复权）：适合用于查看历史真实成交价格、计算真实的成交金额或进行撮合逻辑的核对。
• 注意：在回测中，如果您开启了真实价格模式（set_option('use_real_price', True)），get_price 获取的前复权价格是基于回测当前逻辑日期的，这有效避免了未来函数。而在研究环境中，前复权通常是基于今天的。