JoinQuant 聚宽 get_money_flow 获取资金流信息只能按天吗？

针对您关于 JoinQuant 聚宽平台 get_money_flow 函数的疑问，以下是基于官方 API 文档的详细解答：

1. get_money_flow 只能按天获取吗？

是的。 根据聚宽官方 API 文档说明，get_money_flow 提供的是 2010 年至今的数据，且数据频率仅为天（Daily）。目前该接口不支持获取分钟级（Minute）或 Tick 级的资金流向数据。

2. 当天晚上无法获取，必须等第二天？

是的，通常需要等到第二天（T+1）。
聚宽的数据更新机制如下：

• 数据校验与更新：当日的回测和行情数据会在收盘后通过多数据源进行校验，并在 T+1（第二天）的 00:01 更新。因此，当天晚上的确可能无法立即获取到当天的最终资金流向清洗数据。
• 避免未来函数：在回测环境中，为了避免引入未来函数，策略无法获取回测当前逻辑时间的那一条数据。如果您在当天盘中或盘后立即请求，可能会发现实际获取的数据比 count 少一条，这是系统为了防止未来数据泄露而做的保护机制。

3. 将来会有分钟级的 get_money_flow 吗？

目前官方 API 文档中尚未提及提供分钟级资金流向数据的计划。资金流向（主力、超大单、大单、中单、小单）的精确计算通常依赖于完整的 Level-2 逐笔交易数据，数据量极其庞大且清洗复杂。如果您在实盘或高级研究中确实需要分钟级资金流，通常需要：

1. 订阅交易所的高级 Level-2 行情自行计算。
2. 关注聚宽未来是否会推出基于 Level-2 的增值数据服务。

附：get_money_flow 使用示例与注意事项

如果您需要获取历史的日线资金流数据，可以参考以下代码：

from jqdata import *

# 获取平安银行在指定时间段内的资金流向数据
df = get_money_flow('000001.XSHE', start_date='2023-01-01', end_date='2023-01-30')

# 获取多只股票最近 20 个交易日的资金流向
df_multi = get_money_flow(['000001.XSHE', '000002.XSHE'], count=20)

核心字段说明：

• net_amount_main: 主力净额(万) = 超大单净额 + 大单净额
• net_pct_main: 主力净占比(%) = 主力净额 / 成交额
• net_amount_xl: 超大单净额(万) （大于等于50万股或100万元的成交单）

总结：目前在聚宽平台上，资金流向数据确实是日频且存在 T+1 的更新延迟，建议在编写策略时（尤其是选股类策略）将其作为盘后的日级别特征因子来使用。