JoinQuant 回测中 get_fundamentals 不传 date 会引入未来数据吗？

get_fundamentals回测时会查询到未来数据？

使用get_fundamentals 查询 流通市值circulating_market_cap和 每股收益eps，进行股票筛选

get_fundamentals(q)时，回测收益为200%+
如果改为date为昨天：
get_fundamentals(q,date=context.previous_date)时，
回测收益大幅下降为140%

按照API文档的说法：
“当 date 和 statDate 都不传入时, 相当于使用 date 参数, date 的默认值下面会描述.
date: 查询日期, 一个字符串(格式类似'2015-10-15')或者[datetime.date]/[datetime.datetime]对象, 可以是None, 使用默认日期. 这个默认日期在回测和研究模块上有点差别:
回测模块: 默认值会随着回测日期变化而变化, 等于 context.current_dt 的前一天(实际生活中我们只能看到前一天的财报和市值数据, 所以要用前一天)
”

按照API文档我的理解是：date没传时，使用默认值为默认值会随着回测日期变化而变化，为context.current_dt 的前一天。这不就等于context.previous_date昨天吗？

使用date为昨天
get_fundamentals(q,date=context.previous_date)，收益大幅下降，筛选出的股票也不一样。

不知道是不是我理解错了？还是说回测时get_fundamentals(q)没传date可能会取到未来数据？

明确结论：不传 date 不会引入未来数据

在 JoinQuant 回测中，调用 get_fundamentals(q)（即不传 date 参数）不会引入未来数据。您观察到的回测收益差异，是由于 “前一个自然日” 与 “前一个交易日” 的区别造成的。

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为什么结果会有巨大差异？

核心原因在于 context.current_dt 的前一天（默认行为）和 context.previous_date 的定义不同：

1. 默认行为（不传 date）：
   API 文档指出，默认的 date 是 context.current_dt 的前一天（自然日）。例如，如果今天是周一，context.current_dt 的前一天是周日。

2. 传入 context.previous_date：
   context.previous_date 的定义是前一个交易日。如果今天是周一，context.previous_date 是上周五。

差异产生的影响（以周末为例）：

• 很多上市公司会选择在**周末（周六或周日）**发布财务报表。
• 如果您不传 date，系统在周一回测时，查询的 date 是周日。此时，您可以获取到周末刚刚发布的最新财报数据。这完全符合现实逻辑（周一开盘前，您确实能看到周末发布的财报），没有未来函数。
• 如果您传入 context.previous_date，系统在周一回测时，查询的 date 是上周五。此时，系统只会返回上周五收盘后能看到的数据，完美错过了周末发布的最新财报。

由于财务数据（如 EPS）的更新被延迟获取，您的选股逻辑在周一做出了基于旧数据的决策，从而导致了选股结果的不同和收益的大幅下降。

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官方文档解读

文档中提到：

“回测模块: 默认值会随着回测日期变化而变化, 等于 context.current_dt 的前一天(实际生活中我们只能看到前一天的财报和市值数据, 所以要用前一天)”

这里的“前一天”指的是 context.current_dt - datetime.timedelta(days=1)，即自然日的前一天，而不是交易日的前一天。聚宽的底层逻辑已经为您处理好了时间对齐，确保您在任何时刻调用 get_fundamentals 默认获取到的都是该时刻在现实世界中能看到的最新数据。

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最佳实践建议

1. 推荐做法：在回测和模拟交易中，查询财务数据和市值数据时，直接使用 get_fundamentals(q)，不要手动传入 date 参数。聚宽的默认机制是最贴近真实交易场景的，能确保您及时获取节假日发布的财报，且绝对不会引入未来数据。
2. 避免使用 context.previous_date：除非您的策略有极其特殊的逻辑（例如明确要求只使用上一个交易日的数据，刻意忽略周末信息），否则不要将 date 设置为 context.previous_date。
3. 防范未来数据：如果您仍然担心未来数据，可以在 initialize 中开启防未来函数模式：set_option("avoid_future_data", True)。开启后，如果您的代码逻辑真的触碰了未来数据，系统会直接报错拦截。