如何在 JoinQuant 平台获取集合竞价期间的价格？

在 JoinQuant 平台上，常规的行情获取函数 get_price 或 history 主要是获取连续竞价期间的 K 线数据，因此无法直接获取集合竞价期间的详细价格和盘口信息。

要获取集合竞价期间的数据，您需要使用专门的 API：get_call_auction。

get_call_auction 函数详解

该函数用于获取指定时间区间内交易日 09:25 的集合竞价数据。支持股票（2010年至今）、场内基金（2019年至今）、指数（2017年至今）和上交所ETF期权（2017年至今）的集合竞价数据。

注意：当日的集合竞价数据最晚于 9:28 分返回。

函数原型

from jqdata import *
get_call_auction(security, start_date=None, end_date=None, fields=None)

参数说明

• security: 标的代码或者标的代码组成的列表，支持股票、指数、50ETF期权。
• start_date: 开始日期，一个时间字符串，比如 "2019-01-01"。不能为 None。
• end_date: 结束日期，一个时间字符串，比如 "2019-02-01"。不能为 None。
• fields: 选择要获取的行情字段（类似 tick 数据的每一个字段）。如果为 None，默认获取全部字段。可选字段包括：
  • time: 时间 (datetime)
  • current: 当前价 (float)
  • volume: 累计成交量（股） (float)
  • money: 累计成交额 (float)
  • b1_v ~ b5_v: 五档买量 (float)
  • b1_p ~ b5_p: 五档买价 (float)
  • a1_v ~ a5_v: 五档卖量 (float)
  • a1_p ~ a5_p: 五档卖价 (float)

返回值

返回一个 pandas.DataFrame，索引为 pandas 默认的整数索引。

代码示例

示例 1：获取多只股票指定字段的集合竞价数据

from jqdata import *

# 获取平安银行和万科A在指定时间段的集合竞价当前价和买卖一档量
d = get_call_auction(['000001.XSHE', '000002.XSHE'], 
                     start_date='2019-01-01', 
                     end_date='2019-10-10',
                     fields=['time', 'current', 'a1_v', 'b1_v'])
print(d)

示例 2：获取单只股票全部字段的集合竞价数据

from jqdata import *

# fields不填，默认获取全部字段数据
d = get_call_auction('000001.XSHE', '2019-08-10', '2019-08-20')
print(d)

注意事项

1. 数据量限制：为了防止返回数据量过大，每次调用最多返回 5000 行 数据。如果需要更长时间段的数据，请分批次获取。
2. 模拟/回测环境：在日级模拟或回测中，如果您在 09:30 之前（如 09:00 的 before_trading_start）调用此函数获取当天的集合竞价数据，可能会获取不到，因为当天的数据最晚在 09:28 生成。建议在 09:30 的 handle_data 或定时函数中获取前一日或当天的集合竞价数据。