JoinQuant 聚宽平台获取早盘 9:15-9:25 集合竞价数据的方法

您好！JoinQuant 聚宽平台已经支持获取早盘的集合竞价数据。不过，正如您所发现的，常规的 get_ticks 和 get_current_tick 函数并不包含这部分数据。为了获取 9:15 到 9:25 之间的集合竞价数据，您需要使用平台专门提供的 API：get_call_auction。

以下是关于如何使用 get_call_auction 获取集合竞价数据的详细指南：

get_call_auction 函数介绍

该函数用于获取指定时间区间内交易日 09:25 的集合竞价数据。当日的集合竞价数据最晚于 9:28 分返回。

支持的标的及时间范围：

• 股票：2010年至今
• 场内基金：2019年至今
• 指数：2017年至今
• 上交所ETF期权：2017年至今

函数原型：

from jqdata import *
get_call_auction(security, start_date=None, end_date=None, fields=None)

参数说明：

• security: 标的代码或者标的代码组成的列表，支持股票、指数、50ETF期权。
• start_date: 开始日期，一个时间字符串，例如 "2019-01-01"。注意：不能为 None。
• end_date: 结束日期，一个时间字符串，例如 "2019-02-01"。注意：不能为 None。
• fields: 选择要获取的行情字段（类似 tick 数据的每一个字段）。如果为 None，则默认获取全部字段。

可选的 fields 字段：

• time: 时间 (datetime)
• current: 当前价 (float)
• volume: 累计成交量（股） (float)
• money: 累计成交额 (float)
• b1_v ~ b5_v: 五档买量 (float)
• b1_p ~ b5_p: 五档买价 (float)
• a1_v ~ a5_v: 五档卖量 (float)
• a1_p ~ a5_p: 五档卖价 (float)

代码示例

示例 1：获取指定字段的集合竞价数据

from jqdata import *

# 获取平安银行和万科A在指定时间段内的集合竞价数据，只取特定字段
d = get_call_auction(
    ['000001.XSHE', '000002.XSHE'], 
    start_date='2019-01-01', 
    end_date='2019-10-10',
    fields=['time', 'current', 'a1_v', 'b1_v']
)
print(d)

示例 2：获取全部字段的集合竞价数据

from jqdata import *

# fields 不填，默认获取全部字段数据
d = get_call_auction('000001.XSHE', '2019-08-10', '2019-08-20')
print(d)

注意事项

1. 数据量限制：为了防止返回数据量过大，每次调用最多返回 5000 行 数据。如果需要更长时间段的数据，请分批次获取。
2. 返回值格式：返回的是一个 pandas.DataFrame，索引为 pandas 默认的整数索引。
3. 调用时机：在模拟交易或回测中，如果您需要获取当天的集合竞价数据，请确保在 9:28 之后 调用该函数，因为当日数据最晚于 9:28 返回。

通过 get_call_auction，您就可以将早盘集合竞价的参考信息融入到您的量化策略中了！