为什么在JoinQuant研究环境中获取的期货涨跌停价相同？

涨停价和跌停价相同？

研究环境中：

from jqdata import *
import datetime
current_dt = datetime.datetime.now()
next_day = get_trade_days(current_dt, '2021-12-31')[1]
limit = get_price('AU2109.XSGE', end_date=next_day, frequency='1d', fields=['high_limit','low_limit'], count=1)
high_limit = list(limit['high_limit'])[-1]
low_limit = list(limit['low_limit'])[-1]
print(high_limit, low_limit)

在上午8:50，输出：
378.76 378.76
请问，到了今天收盘后，如15:00、20:00，数据能否恢复正常？

出现涨停价和跌停价相同的情况，主要是因为您在代码中尝试获取**未来日期（next_day）**的数据。

原因分析

在您的代码中，next_day 被定义为当前日期的下一个交易日。当您使用 get_price 并将 end_date 设置为 next_day 时，由于该未来的交易日尚未发生，系统数据库中并没有该日的真实行情数据（包括涨跌停价）。

在这种情况下，系统可能会返回最后一次可用的快照数据或默认的填充值，导致 high_limit 和 low_limit 显示为相同的值（通常是前一交易日的收盘价或结算价）。

收盘后数据能否恢复正常？

• 对于 next_day 的数据：即使到了今天的 15:00 或 20:00，明天的数据依然是不存在的。期货的下一交易日涨跌停价是根据今天的结算价计算的，通常在今天结算完成后（一般在下午或傍晚）交易所才会公布。但在 JoinQuant 的历史数据接口（如 get_price）中，通常只有在当天交易结束后，数据才会落库。
• 对于今天的数据：如果您将 end_date 修改为今天（current_dt），在今天的数据更新后（通常是盘后），您可以获取到正确的今天涨跌停价。

正确的获取方法

如果您想获取今天的涨跌停价，应该将 end_date 设置为今天，而不是下一个交易日。此外，在回测或模拟交易中，推荐使用 get_current_data() 来获取当天的涨跌停价，因为它可以避免未来函数并获取实时的盘口限制。

在研究环境中，您可以这样修改代码来获取最近一个有效交易日的涨跌停价：

from jqdata import *
import datetime

# 获取当前时间
current_dt = datetime.datetime.now()

# 获取截至今天的最近一个交易日的数据
limit = get_price('AU2109.XSGE', end_date=current_dt, frequency='1d', fields=['high_limit','low_limit'], count=1)

high_limit = limit['high_limit'].iloc[-1]
low_limit = limit['low_limit'].iloc[-1]

print(f"涨停价: {high_limit}, 跌停价: {low_limit}")

总结：不要使用 get_price 去请求未来的日期。如果您需要预测或计算下一交易日的涨跌停价，需要根据交易所的规则，使用当天的结算价和规定的涨跌停比例自行计算。