JoinQuant 平台中 context.portfolio.positions[code].price 在不同时段获取的价格是什么？

请教一个context对象的问题

price = context.portfolio.positions[code].price

一、请问这个函数在开盘前竞价时段运行，会取到最新的竞价吗？还是只能取到昨天的开盘价？

或者取到当天的开盘价？如果取到当天的开盘价就是未来函数了。

二、请问在模拟和回测时，这个函数会自动调整成回测时数据bar当天的日期吗？

谢谢！！！

您好！关于 context.portfolio.positions[code].price 的获取机制，以下是详细的解答：

一、在开盘前竞价时段运行，取到的是什么价格？

context.portfolio.positions[code].price 代表的是该持仓标的的最新行情价格。

1. 在开盘前（如 before_trading_start，通常在 9:00 运行）：
   此时当天的交易尚未开始，也没有产生当天的开盘价，因此该属性获取到的是昨天的收盘价。它不会取到当天的开盘价，所以不存在未来函数的问题。

2. 如何获取集合竞价数据？
   如果您想获取 9:25 集合竞价产生的数据，可以使用专门的 API：get_call_auction()。该函数可以获取指定时间区间内交易日 09:25 的集合竞价数据（当日的集合竞价数据最晚于 9:28 分返回）。

3. 如何获取当天的开盘价？
   如果您在 9:30 开盘后（如 handle_data 或 run_daily 设定的盘中时间）运行，可以通过 get_current_data()[code].day_open 获取当天的开盘价。注意，当天的开盘价至少在 09:27 分之后才可获取。

二、在模拟和回测时，时间会自动调整吗？

是的，会自动调整。

在 JoinQuant 的回测和模拟交易引擎中，context 对象是与当前的逻辑时间（即 context.current_dt）严格绑定的。

• 回测时：引擎会根据您设定的回测频率（按天或按分钟），逐个 Bar 推进时间。当代码运行到某一个特定的 Bar 时，context.portfolio.positions[code].price 获取的就是那个特定时间点（逻辑时间）的最新价格。引擎在底层已经处理好了时间对齐，绝不会让您在历史回测中取到未来的价格。
• 模拟交易时：逻辑时间与真实时间基本同步，获取的也是当前真实时间点能获取到的最新价格。

总结：

• 开盘前调用 price 得到的是昨日收盘价。
• 回测和模拟中，context 里的数据会自动与当前运行的逻辑时间对齐，无需手动调整日期，也不会产生未来函数。