JoinQuant attribute_history 价格与通达信不一致的原因及解决方法

问题描述

价格问题

用attribute_history获取到的开盘、收盘价有的股票为何与通达信等软件的不一样？

在使用 JoinQuant (聚宽) 平台的 attribute_history 或 history 等 API 获取股票历史价格时，发现与通达信、同花顺等炒股软件上的价格不一致，通常是由以下几个核心原因导致的：

JoinQuant 默认前复权：attribute_history 函数的 fq 参数默认值为 'pre'，即前复权。这意味着历史价格会根据股票的分红、送转等情况进行折算，以保证价格曲线的连续性。
炒股软件默认可能是不复权：通达信等软件在默认打开时，K线图往往显示的是不复权（真实交易）价格。如果该股票历史上发生过除权除息，两边的价格自然会产生巨大差异。
解决方法：如果您希望获取和炒股软件上一样的不复权真实价格，可以在调用时将 fq 参数设置为 None。
```
# 获取不复权的真实价格
df = attribute_history('000001.XSHE', 5, '1d', ['open', 'close'], fq=None)
```

即使您在通达信中也开启了“前复权”，价格依然可能存在微小差异，这通常是因为复权基准日不同：

前复权的计算逻辑：前复权是以某一天（通常是今天）的价格为基准，利用历史的复权因子往回倒推历史价格。
JoinQuant 的基准日：
- 在回测/模拟中，如果您开启了动态复权（真实价格）模式 set_option('use_real_price', True)，那么您在回测到历史某一天（例如2018-01-01）时，获取到的前复权价格是基于2018-01-01这一天作为基准日计算出来的前复权价格。
- 而通达信等软件的前复权，通常是基于当前的最新交易日作为基准日计算的。
- 由于基准日不同，历史上的前复权价格数值就会不同，但它们反映的收益率（涨跌幅）是完全一致的。

在 JoinQuant 编写策略时，强烈建议在 initialize 函数中开启真实价格模式：

def initialize(context):
    # 开启动态复权模式(真实价格)
    set_option('use_real_price', True)

开启后：回测引擎会使用真实的未复权价格进行撮合交易，避免了“未来函数”（因为基于今天的前复权价格包含了未来的分红信息）。同时，API 获取到的历史数据是基于回测当前日期的前复权价格，符合当时的真实视角。
未开启（默认）：回测引擎会以回测创建日为基准，全程使用固定的一套前复权价格进行撮合。这会导致下单价格与历史真实价格不符，且不同时间创建的回测结果可能因复权因子更新而产生差异。

JoinQuant 的分钟 K 线是后对齐的。例如 09:31 的一分钟 K 线，包含了 09:25 集合竞价产生的数据。这与部分软件的 K 线切分规则可能存在细微差异，但在日线级别（'1d'）上，开盘价和收盘价的定义是全市场统一的。

如果您在核对数据：