JoinQuant get_valuation 函数详解：高效获取市盈率、市净率等多日估值数据

在聚宽（JoinQuant）平台中，想要一次性获取多只股票在一段时间内的市盈率（PE）数据，最简单且高效的方法是使用 get_valuation 函数。

该函数专门用于获取多个标的在指定交易日范围内的市值表数据（包含PE、PB、市值等）。

以下是具体的实现代码和说明：

核心代码实现

# -*- coding: utf-8 -*-
from jqdata import *
import datetime

# 1. 设定要查询的股票列表
security_list = ['000001.XSHE', '600000.XSHG', '000002.XSHE']

# 2. 设定查询的时间范围（例如：过去30天）
# 注意：在回测中应使用 context.current_dt，在研究中可使用 datetime.now()
end_date = datetime.datetime.now().date() 
start_date = end_date - datetime.timedelta(days=30)

# 3. 调用 get_valuation 获取数据
# fields=['pe_ratio'] 指定获取市盈率(TTM)
df = get_valuation(
    security_list, 
    start_date=start_date, 
    end_date=end_date, 
    fields=['pe_ratio']
)

# 4. 打印结果
# 返回的是一个 DataFrame，包含 code, day, pe_ratio 字段
print(df)

代码详解

1. get_valuation 函数：
   • 这是获取历史市值数据的专用接口，比通用的 get_fundamentals 更适合查询连续时间段的数据。
2. 参数说明：
   • security: 股票代码列表（如 ['000001.XSHE', '600000.XSHG']）。
   • start_date 和 end_date: 查询的开始和结束日期。
   • fields: 指定需要的字段。市盈率对应的字段名为 'pe_ratio' (PE-TTM)。如果需要静态PE，可以使用 'pe_ratio_lyr'。
3. 返回值：
   • 返回一个 pandas.DataFrame。
   • 默认包含 code (股票代码) 和 day (日期) 列，以及你请求的 pe_ratio 列。

替代方案：使用 get_fundamentals_continuously

如果你不仅需要市盈率，还需要同时获取利润表或资产负债表中的其他复杂财务数据，可以使用 get_fundamentals_continuously。

from jqdata import *

# 构造查询对象
q = query(valuation.pe_ratio).filter(valuation.code.in_(['000001.XSHE', '600000.XSHG']))

# 获取过去22个交易日（约一个月）的数据
# panel=False 建议设置为 False 以返回 DataFrame 格式
df = get_fundamentals_continuously(q, end_date='2023-10-27', count=22, panel=False)

print(df)

总结：对于单纯获取市盈率（PE）、市净率（PB）、市值等估值指标，推荐优先使用 get_valuation，因为它语法更简洁，且专门针对此类连续时间序列数据进行了优化。

Q&A

Q: get_valuation 函数中的 pe_ratio 是静态市盈率还是动态市盈率？
A: pe_ratio 是市盈率(TTM)，即滚动市盈率，计算公式为：总市值 / 过去12个月的净利润。如果需要静态市盈率（基于上年度财报），请使用 pe_ratio_lyr。

Q: 如果查询的时间段内某只股票停牌了，数据会怎么显示？
A: 如果股票在期间停牌，get_valuation 返回的数据中该股票的条目数量会少于请求的天数（即只返回有交易数据的日期），或者在某些模式下可能不返回停牌日的数据。这一点与 get_price 的填充逻辑略有不同，使用时需注意索引对齐。

Q: get_valuation 最多能返回多少条数据？
A: 为了性能考虑，该函数每次最多返回 5000 条数据。如果你查询的股票数量很多且时间跨度很长（例如全市场股票过去一年），建议分批次循环获取，或者按时间段分片获取。