JoinQuant 交易日历 API：get_all_trade_days 与 get_trade_days 使用详解

在 JoinQuant（聚宽）平台中，获取过去交易日列表主要有两个常用的 API 函数：get_all_trade_days 和 get_trade_days。

以下是具体的获取方法和代码示例：

方法一：获取历史上所有交易日

使用 get_all_trade_days() 可以获取平台数据库中记录的所有交易日（包含过去以及当年剩余的未来交易日）。

from jqdata import *

# 获取所有交易日列表
# 返回一个 numpy.ndarray，包含 datetime.date 对象
all_days = get_all_trade_days()

print(f"交易日总数: {len(all_days)}")
print(f"第一个交易日: {all_days[0]}")
print(f"最后一个记录的交易日: {all_days[-1]}")

方法二：获取指定日期之前的交易日（推荐）

如果您只想获取截止到当前或指定日期的过去交易日，建议使用 get_trade_days。

参数说明：

• start_date: 开始日期（可选）。
• end_date: 结束日期（可选）。默认为 datetime.date.today()（研究环境）或 context.current_dt（回测环境）。
• count: 数量（可选，与 start_date 二选一）。

示例代码：

from jqdata import *
import datetime

# 1. 获取截止到今天的所有过去交易日（默认从平台最早数据开始）
past_days = get_trade_days(end_date=datetime.date.today())
print(f"截止今日的交易日数量: {len(past_days)}")

# 2. 获取指定时间段内的交易日（例如 2023年全年）
days_2023 = get_trade_days(start_date='2023-01-01', end_date='2023-12-31')
print(f"2023年交易日列表: {days_2023}")

# 3. 获取最近 N 个交易日（例如最近 5 天）
last_5_days = get_trade_days(end_date=datetime.date.today(), count=5)
print(f"最近5个交易日: {last_5_days}")

Q&A 常见问题解答

Q: get_all_trade_days 和 get_trade_days 的返回值类型有什么区别？
A: get_all_trade_days() 返回的是 numpy.ndarray 数组，而 get_trade_days() 返回的是包含 datetime.date 对象的 list（列表）。在使用时请注意数据类型的差异。

Q: 如何判断今天是否是交易日？
A: 可以获取今天的日期，然后判断它是否在交易日列表中。

import datetime
from jqdata import *

today = datetime.date.today()
all_days = get_all_trade_days()

if today in all_days:
    print("今天是交易日")
else:
    print("今天不是交易日")

Q: 回测环境中 get_trade_days() 的默认结束日期是什么？
A: 在回测环境中，如果不指定 end_date，默认结束日期是回测当前的逻辑时间（context.current_dt），而不是现实世界的今天。这有助于避免引入未来函数。

Q: 获取的交易日包含周末或节假日吗？
A: 不包含。这两个函数返回的都是实际开盘交易的日期，自动剔除了周末和法定节假日休市。