JoinQuant 中如何为不同类型的资产（股票、期货）设置不同的手续费？

在 JoinQuant（聚宽）平台中，要为股票和期货设置不同的交易手续费，需要在 initialize(context) 函数中多次调用 set_order_cost 函数，并通过 type 参数来区分标的类型。

核心方法

使用 set_order_cost(cost, type, ref=None) 函数。

1. cost: 传入 OrderCost 对象，设置具体的费率（印花税、佣金、最低佣金等）。
2. type: 指定资产类型。
   • 'stock': 股票
   • 'index_futures': 金融期货（如股指期货）
   • 'futures': 商品期货
3. ref (可选): 如果需要针对特定合约设置，可使用此参数。

代码示例

以下代码展示了如何在初始化函数中分别为股票（包含印花税和最低佣金）和金融期货（无印花税，无最低佣金，有平今仓优惠或惩罚）设置不同的费率。

# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
    # 1. 设置股票手续费
    # 股票类每笔交易时的手续费是：
    # 买入时佣金万分之三
    # 卖出时佣金万分之三 + 千分之一印花税
    # 每笔交易佣金最低扣5块钱
    set_order_cost(OrderCost(
        open_tax=0,             # 买入印花税
        close_tax=0.001,        # 卖出印花税
        open_commission=0.0003, # 买入佣金
        close_commission=0.0003,# 卖出佣金
        close_today_commission=0, # 平今仓佣金（股票不适用，设为0）
        min_commission=5        # 最低佣金
    ), type='stock')

    # 2. 设置金融期货手续费 (以股指期货为例)
    # 期货类每笔交易时的手续费是：
    # 买卖万分之零点二三
    # 平今仓万分之二十三 (假设平今仓较贵的情况)
    # 期货无印花税，通常无最低佣金限制
    set_order_cost(OrderCost(
        open_tax=0, 
        close_tax=0, 
        open_commission=0.000023, 
        close_commission=0.000023, 
        close_today_commission=0.0023, 
        min_commission=0
    ), type='index_futures')
    
    # 3. 设置商品期货手续费 (如果策略涉及商品期货)
    set_order_cost(OrderCost(
        open_tax=0,
        close_tax=0,
        open_commission=0.0001,
        close_commission=0.0001,
        close_today_commission=0.0001,
        min_commission=0
    ), type='futures')

参数详解 (OrderCost)

• open_tax: 买入时印花税（股票通常为0）。
• close_tax: 卖出时印花税（股票通常为0.001，即千分之一）。
• open_commission: 开仓（买入）佣金。
• close_commission: 平昨仓（卖出）佣金。
• close_today_commission: 平今仓佣金。对于股票该项无效；对于期货，某些品种平今仓手续费可能与平昨不同（例如股指期货平今仓通常较贵，而某些商品期货平今仓可能免费）。
• min_commission: 最低佣金（股票通常为5元，期货通常为0）。

常见问题 Q&A

Q: 如果我想对某个具体的期货合约（如 IF1709）单独设置手续费怎么办？
A: 可以在调用 set_order_cost 时，将 type 设置为对应的品种类型（如 'index_futures'），并将 ref 参数设置为具体的合约代码 'IF1709'。

Q: type='futures' 和 type='index_futures' 有什么区别？
A: 'index_futures' 专门指代金融期货（如沪深300 IF、中证500 IC 等）；'futures' 通常指代商品期货。如果您的策略同时交易这两类，建议分别设置。

Q: 设置了手续费后，回测结果中的收益是扣除手续费后的吗？
A: 是的，回测系统会在每笔交易成交时根据您设置的 OrderCost 自动扣除相应的费用，最终的收益曲线是净收益。